Időjós tőzsdei blogja

Én, a robot.

2012-02-18T22:02:00.000+01:00

Olvastam egy érdekeset a zerohedge-n. Manapság a kereskedés 70%-át a robotok (automatizált kereskedési algoritmusok) uralják. Azonban ma már elérhető a Narrative Science programja is (amit a Forbes-al együtt 31 cég használ), amely strukturált adatforrásból teljesen automatikusan gyártja a híreket és megírja az újságcikkeket. A program sok területen használható pl. : sport, gazdaság, ingatlan, reklám, piackutatás. Íme egy példa hevenyészett fordítása:
"Bár a részvényei 17.2%-t estek az elmúlt 3 hónapban és február 15-én $13.72-on zártak, a Barnes & Noble (BKS) reméli, hogy megállíthatja a csökkenést az erős harmadik negyedéves eredménnyel, amit február 21-án kedden fog publikálni."
Mi lesz, ha majd egyszer ezek a rendszerek összekapcsolódnak és a hírolvasó robotok a saját maguk által generált hírekre kezdenek el kereskedni? ?-)

Óvakodj március idusától!

2012-02-18T20:55:00.000+01:00

Még mindig nem törtek le a piacok, maradt a felfele vánszorgás. Kettőt fel, egyet le. Közben egyre több guru figyelmeztet a közelgő korrekcióra itt, az amcsi hároméves csúcsok közelében. Viszont egy nagy medve pedig optimista lett:

A görög megoldás és a közelgő újabb ECB likviditáspumpa még fenntarthatja az emelkedést, de óvatosnak kell lenni, mert ha elindul a korrekció, az elég gyors és éles tud lenni az ilyen hegymenet után. Lásd pl. a tavalyi árupiaci korrekciót, ami napok alatt letörölte félév emelkedését. Talán március közepén? Aki próbálta már, az megtanulhatta, hogy nem érdemes találgatni a rally tetejét, mert úgyse fog sikerülni. Meg kell várni egy letörést + trendfordító alakzatot.

Itt az idő

2012-01-31T18:14:00.000+01:00

Alapvetően bika a piac az ECB likviditásbombától, de rövid távon elég túlvettek a piacok, ezért asszem eljött az ideje a shortoknak... Egyelőre még tartanak a támaszok, de az SP 1300, DAX 6400, BUX 18800 letörése adhat további lendületet az esésnek.

Shortzárás

2011-12-01T04:01:00.001+01:00

BUX short 17300 stop/closed 17300
DAX short 6090 stop/closed 5905

Téli szünet. Folytatás jövőre.

Bux

2011-11-18T19:50:00.000+01:00

A Buxon a 17000-17500 elhagyása adja majd a következő irányt, miközben USA/EU a sáv alját teszteli megint. Ha akarnak Mikulás rally-t, akkor itt valahol meg kell venniük.

BUX short 16850 stop/closed 17220
BUX short 17300 stop 17600

Short

2011-11-14T13:38:00.000+01:00

Megint megpróbáljuk:

BUX short 16850 stop 17220
DAX short 6090 stop 6210

SQ

2011-11-13T00:09:00.000+01:00

Megint megvették az esést, bár a forgalom kicsi volt az amcsi ünnepnap miatt. Zártam a shortokat:

BUX short 16720 zárva/closed 16550
DAX short 6040 zárva/closed 5945
DAX long 5945 zárva/closed 6050

Az amerikai piac relatíve erős, de Európában akármikor újraéledhetnek a félelmek és az esés is.

Short

2011-11-09T15:48:00.000+01:00

Veszélyes szinten az olasz hozamok, HUF. Ezt talán még Amerika sem hagyhatja figyelmen kívül.

BUX short 16720 stop 17220
DAX short 6040 stop 6210

Daráló

2011-11-08T13:13:00.000+01:00

Nincs változás. Maradt az ideges csapkodó piac. Van azért pár figyelemreméltó, trendelni próbáló eszköz:

Erős: olaj, arany
Gyenge: Bux, HUF

Helyzetkép

2011-11-02T14:26:00.001+01:00

A lényeg, hogy a bizonytalanság és a nagyfokú volatilitás megmaradhat még hónapokig is. Emiatt nagyon nehéz jó középtávú belépőket találni, illetve ha kihagyunk egyet, akkor elég kockázatos utána beszállni, mert azonnal kistoppolhatnak. Kisebb idősíkra kellett helyeznem a kereskedést. Pár órás, pár napos pozíciók vannak. Ezeket nem írogatom be, mert mire beírnám már zártam is.
A fundamentális helyzet nem igazán támogatja az emelkedést, de ettől függetlenül még nagyon erős shortzáró emelkedések vannak. Kereskedési szempontból meg mindegy is miért ütik ki a pozíciókat.
Technikailag most a 200 napos mozgóátlagról (1272) elsőre lefordult az S&P, de a korábbi sáv teteje (1210-1230) meg is fogta az esést. Tehát egyelőre egy kitörést tesztel vissza a piac. Úgyhogy két nagyobb kereskedési sáv határán vagyunk (1070-1230, 1230-1320). Még akár az emelkedés is folytatódhat a negatív hírek ellenére.

BUX gyengeség

2011-10-31T01:45:00.003+01:00

Az utóbbi időben a Bux kezdett alulteljesíteni, nem tudta követni a nyugati piacokat. Ellenben egy kisebb kinti esésre is könnyen beszakad, ezért zártam a longokat pénteken:

BUX long 17220 zárva/closed 17900

Tartott a támasz

2011-10-19T00:06:00.001+02:00

SP 1190-ről pattant a piac, úgyhogy megint vétel:

DAX short 5950 zárva/closed 5860
DAX long 5860 stop 5750
SP long 1203 stop 1189
NAZ long 2320 stop 2300

SP 1230-ról viszont lefordult:

DAX long 5860 zárva/closed 5940
SP long 1203 zárva/closed 1218
NAZ long 2320 zárva/closed 2343

Megjött a beleadás

2011-10-17T23:20:00.000+02:00

Ma megérkezett az esés a piacokra. A határidős piacon megvolt a hamis kitörés is (SP 1235), ezért

DAX long 5900 zárva/closed 5950
NAZ long 2340 zárva/closed 2360
DAX short 5950 stop 6100

Ha holnap az SP 1190 ki tud tartani, akkor rövidebb távon is bullish maradhat a piac és talán újra a long lesz a nyerő.

Jön a kitörés?

2011-10-17T00:23:00.000+02:00

Pénteken látszott, hogy nem nagyon tud továbbesni a piac, ezért újra nyitogattam:

DAX long 5900 stop 5800
NAZ long 2340 stop 2320

Mostpedig egy kis spekulatív gondolatkísérlet, ha úgy tetszik jóslás :)
Innen már csak egy köpésre van az SP 1230 sávtető tele stoppokkal, amit valószínűleg gyorsan megtámadnak. Utána jöhet akár egy komolyabb beleadás is mondjuk 1240-ről hamis kitörést imitálva. Majd ezután eldől mennyi ereje maradt még a piacnak emelkedni a shortzárásokon kívül, ami egybeeshet kb. a hétvégi EU csúccsal, ami talán meg is fogja határozni az év hátralévő részének irányát.

Bux/OTP kitörés?

2011-10-13T00:35:00.000+02:00

Na végül a Bux/OTP is csatlakozott a kitörő instrumentumokhoz, úgyhogy zárnom kellett az utolsó shortokat is:

BUX short 18000 zárva/closed 16950
BUX long 17220 stop 16250

A rekordmagas shortállomány, úgy tűnik, végül mégis megtette a hatását és hihetetlen rallit generált. Az ilyen rallik általában tovább tartanak, mint azt bárki képzelné. Persze biztosan lesznek még ijesztő esések is, de a ralli akár év végéig is mehet tovább. A mai nap végén például elég élesen beleadtak a piacokba az S&P sávtetőről, ezért ideiglenesen zártam a longokból is:

DAX long 5710 zárva/closed 5990

Hamis letörés

2011-10-11T02:48:00.000+02:00

Megint megvették az esést és most lassan a sávtetők tesztje jön...illetve van, ahol már felfele kitörés van.

DAX long 5710 stop 5600
SP short 1191 zárva/closed 1171
EURUSD short 1.365 zárva/closed 1.351

S&P letört

2011-10-03T22:51:00.000+02:00

Innen elvileg a cél kb. az SP 1000. Ezt akár 1-2 hét alatt elérhetjük.

Még mindig sáv

2011-09-27T10:35:00.001+02:00

Eddig négyszer fordult le a tetőről, és négyszer vették meg az alját. Az eddig alulteljesítők (DAX,DOW) kezdenek felülteljesíteni és fordítva (NAZ). Valami rotációféleség kezdődött. Tegnap:

DAX short 5410 zárva/closed 5260
DAX long 5260 stop 5260

Ma este:

DAX long 5260 zárva/closed 5630
SP short 1191 stop 1191

Sell the FED?

2011-09-22T10:27:00.001+02:00

A FED tegnap csalódást okozott, ezért sávtetőről megint elindult a piac tesztelni az alját. Talán most le is törik. Ha erre mégsem tud letörni, akkor az egy újabb piros pont a bika oldalnak. Mivel most nem lesz újabb nagy pénznyomtatás, ez a dollárnak kedvez és minden másnak nem. Az eddig jól teljesítő nyersanyagok is eshetnek, persze az arany relatív jó teljesítménye megmaradhat.

DAX short 5410 stop 5410
EURUSD short 1.365 stop 1.38

PS : A BUX gyakorlatilag tökéletes short célpont. A hazai helyzet mind gazdaságilag (+politikailag), mind Bux technikailag (relatív erő, vételi erő szinte 0) elkeserítő. Eddigi minta alapján minden 1000 pontos emelkedést adni kell.

Maradt a sáv

2011-09-16T00:56:00.000+02:00

USA maradt a sávos kereskedésnél, talán a FED kimozdítja majd valamerre a jövő héten.

DAX short 5600 zárva/closed 5410
SP short 1191 zárva/closed 1191
Silver long 39.5 zárva/closed 40.3
Gold long 1730 zárva/closed 1810

BUX short 18000 stop módosítva 18000

Mégiscsak short

2011-09-03T12:35:00.000+02:00

Megint behalt kitörés lett a vége, úgyhogy:

DAX long 5680 zárva/closed 5600
DOW long 11520 zárva/closed 11400
DAX short 5600 stop 5600
SP short 1191 stop 1191

Megint long

2011-08-31T17:48:00.001+02:00

Úgy tűnik, hogy 2008 helyett megint 2010 jön. Itt van megint a vegyünk_meg_mindent_a_QE3_reményében, ami szeptember 21-én már biztos megjön. De ha nem, akkor majd novemberben. Mindegy is, a lényeg, hogy valami csak lesz. Amerikában rekordmagasan van a shortállomány, a szentiment is elég bear, tehát a shortosok állandó kiugrasztásával szépen fel lehet hajtani az árakat (ahol viszont betiltották a shortolást, ott nem is nagyon lesz rally). Megy is minden, mint a régi szép (QE2) időkben: részvények, nyersanyagok. Technikailag az SP kitört 1210-1220 felé, tehát 1260-80-ig elvileg elmehet. Nyilván nem lesz sétagalopp és éles beleadások is lesznek, de pont ezek a shortok hajthatják tovább az emelkedést. Legerősebb Amerika és a nyersanyagok, EU eléggé lemaradó. Buxot pedig, talán megint a hazai politika súlytja és ezért ilyen gyenge.

DAX short 5600 zárva/closed 5680
DAX long 5680 stop 5500
DOW long 11520 stop 11250

Ez nem jelent teljes long irányultságot, ugyanis a nemesfém longok és a Bux short (a stop mellett) remélhetőleg elég fedezetet ad egy hirtelen beütő szakadás ellen (pl. Dubaj, Fukusima, EU para).

A szent STOP LOSS

2011-08-26T13:11:00.000+02:00

A mostani esésből akár 2008-as méretű válság is kikerekedhet. Persze attól függ, hogy mikortól jön megint megmenteni a piacot a FED. De addigis egy nagyon fontos dolog, a tőkeáttételes kereskedésnél pedig létszükséglet a STOP LOSS megbízás használata. Van több formája, úgymint az időstop, automata, kézi, követő...de a lényeg, hogy valamilyet használni kell, mert nagyon durva mozgások jöhetnek, olyanok amikhez az utóbbi 2 évben nem voltunk hozzászokva. Azért tartom fontosnak ezt most előhozni, mert az utóbbi időben beleszaladtam az interneten több helyen is elrettentő példákba:

Óvatos short

2011-08-25T21:28:00.003+02:00

Holnap fontos esemény lesz a FED elnök beszéde, ami talán hetekre meghatározhatja a piac irányát. Illetve az irány eddig a lefele, de mondjuk megfordíthatja, ha bejelent valami QE3-hoz mérhető dolgot. A várakozások magasak. Ha csalódást kelt, akkor jöhet az omlás. Igazán persze akkor lenne trendfordító indikátor, ha a csalódást megvennék és több napos rally kerekedne. Nálam inkább egyelőre short, ami persze bármikor változhat. A DAX és a BUX a héten különösen gyenge, gyakorlatilag alig hatott rájuk az amcsi emelkedés:

BUX short 18000 stop 19000 (BUX long 17900 closed/zárva 18000)
DAX short 5600 stop 5900

Az amcsi indexek relatív erősek, volt egy gyenge FT nap, a szentiment nagyon bear. Szóval akár tartósabb alj is lehetne az SP 1080, ha az EU nem húzná le őket állandóan. Felül meg ott az SP 1220-1260 erős ellenállási zóna. Tulajdonképpen sávozgatnak itt SP 1100-1210 között 1155 választóvonallal.

Azért még elkezdtem venni a nemesfémeket is:

Silver long 39.5 stop 37
Gold long 1730 stop 1530

Frissítés pénteken: A FED elnök nem mondott semmi újat, viszont a kezdeti öntést szépen megvették, ami pozitív jel is lehetne, de egyelőre valószínüleg marad a sávunk SP 1100-1210.

Piac

2011-08-17T11:16:00.000+02:00

Elég idegbeteg képet mutat a piac, szinte óránként vált irányt. Daytradelőknek, sávkereskedőknek aranybánya. Trendkövetőknek semmit nem kell/szabad csinálni. Én azért lassan felfele várom a piacot augusztus végéig, de valószínüleg marad ez az állandó rángatózás. Vevő még nincs elég, eladó meg már nincs elég a trendelő mozgáshoz. Pánik mélypontok jó stop támaszok, de elég messze vannak. Rövidebb távon egyelőre maradhat a DAX 5800-6100, SP 1180-1205, BUX 18000-19000 sáv.

Óvatos long

2011-08-14T17:57:00.003+02:00

Veszélyes a piac, de azért megpróbáltam a longokat megnyitni. Múlt héten (több) nagy pánik, likvidálások, őrült volatilitás, extrabearish hangulat volt a végén kezdődő megnyugvással, ami általában legalább egy lokális aljat szokott jelenteni. A (szűk) stopokat fokozottan be kell tartani, mert a zuhanások nagyon hirtelen jönnek. Nálam is voltak stoppolások, hétvégére ez maradt:

BUX long 17900 stop 17000 (BUX short 20600 closed/zárva 17900)
DAX long 5830 stop 5660
DOW long 11050 stop 10900

Piac

2011-08-09T12:33:00.002+02:00

Gyors helyzetkép:
Volatilitás óriási, nagyon nehéz pozikat tartani, hacsak nem régen nyitott short. Gyakorlatilag bármi lehet ma. Ha a FED nem képes megnyugtatót lépni, akkor akár történelmi krach elé is nézhetünk. Nekem még a Bux shortok tartanak ki (stop 19200).

A mai nap már extra pánik és vola volt...de felállt a piac, úgyhogy longok betöltve.

FED/PPT/QE3 is coming?

2011-08-07T13:32:00.001+02:00

Hát mégsem volt elég nagy a pánik a pattanáshoz, mert jött még folytatás csütörtökön (elindult a likvidálós úthenger). A kisebb crash is megvolt. Én még időben újra shortba fordultam, aztán pénteken longba, amiből kistoppoltak, de megint vettem...szóval volt itt nagy volatilitás, észnél kellett lenni. Végül felemás pozim maradt. Bux shortok maradtak, mert a BÉT zárásakor még az tűnt jónak és az illikvid Buxxal nem lehet olyan könnyen és gyorsan fordulni, mint a nyugati indexekkel. USA még előadott egy nagy likvidálós pánikot, de a következő nagy támaszszint közeléből (SP 1150) pattant is, ezért itt longjaim maradtak. Aztán zárás után jött az SP leminősítés, amire ki tudja mi lesz a reakció, de sokatmondó lesz az biztos. Lehet további zuhanás mondjuk SP 1150-ig, vagy gapdown utáni pattanás, vagy nagy csapkodással sehova. Kedden jön a FED, amire indulhat egy QE3 spekulációs emelkedés is. Pozik:

BUX short 20600 stop 21200
DAX long 6250 stop 6000
DOW long 11317 stop 10900

UI: A héten életem legnagyobb nyerőjét tettem zsebre (+200%). Idén próbálom a kereskedésem pszichológiai korlátait tágítani, ezért annál agresszívebb poziciót veszek fel, minél jobban teljesül az a feltétel, hogy a "A piac visszaigazolja az elképzeléseimet.". Most gyakorlatilag minden az előzetes elképzeléseimnek megfelelően történt, ezért még az esés elején be tudtam nyitni a nagy shortokat. Idén volt még egy ilyen, úgy mint a Fukusima utáni vétel, de akkor még nem mertem ekkora pozit benyitni. Most própáltam ezen is javítani. Csütörtökig minden klappolt, akkor korán nyitottam longokat, de még időben újra shortba tudtam fordítani. Most jóval kisebb long pozikat tartok, mert nem érzem biztosnak még az irányt.

Crash is coming?

2011-08-04T17:45:00.005+02:00

Shortok újratöltve...

...Elkezdték adni az aranyat is, ami annyit jelent, hogy elindultak a kényszerlikvidálások, tehát mindent el kell adni bármi áron...a robotok valószínűleg végig fogják adni az ázsiai piacot is, úgyhogy holnap jó nagy gap downra ébredhetünk...

Pánik alj?

2011-08-04T00:25:00.000+02:00

Elég nagy pánik kerekedett már ahhoz, hogy akár egy erősebb pattanás is jöjjön, ezért zártam a shortokat:

DAX short 7303,7210 zárva/closed 6605
SP short 1328, 1310 zárva/closed 1243
BUX short 22800 zárva/closed 20690

...és kisebb longokat is nyitottam:

DAX long 6605 stop 6400
SP long 1243 stop 1230

Júliusi shortok megnyitva

2011-07-28T11:57:00.001+02:00

Tegnap megnyitottam a kezdő shortokat, a többivel megvárom az USA adósságplafon relief rally-t:

DAX short 7303 stop 7450
SP short 1328 stop 1362

Aug. 1-én rányitottam még:

DAX short 7210 stop 7210
SP short 1310 stop 1310

Hát ez a relief rally is csak fél napig tartott ki. Akár ismételhetjük a tavalyi mintát is: 10-20% esés, majd QE3.

Júliusi longok zárva

2011-07-08T17:57:00.001+02:00

A poziciók egyik felét adat előtt zártam, a másikat a stop zárta utána:

NAZ long 2210 closed/zárva 2420,2410=2415

DAX long 7100 closed/zárva 7520,7500=7510

DOW long 11930 closed/zárva 12750,12700=12725

Még délelőtt:

EURUSD long 1.4120 closed/zárva 1.4360

BUX long 22780 closed/zárva 22780

A BUX-ot nagyon húzza le az európai bankszektor és a MOL sztori, ezért a leggyengébbnek tűnik most:

BUX short 22800 stop 23400

Azt gondolom, hogy elkezdődött az újabb tetőépítési folyamat a piacokon, ami pár héten belül újra zuhanáshoz fog vezetni. Ebbe simán beleférhet még újabb éves indexcsúcs is Amerikában, de lassan el fogom kezdeni megnyitni a shortokat.

July is coming

2011-06-28T09:36:00.000+02:00

Tegnap reggel zártam a shortokat:

NAZ short 2242 closed/zárva 2210

DAX short 7300 closed/zárva 7100

EURUSD short 1.4410 closed/zárva 1.4120

BUX short 23850 closed/zárva 22780

...és longot is nyitottam:

NAZ long 2210 stop 2170

DAX long 7100 stop 6990

EURUSD long 1.4120 stop 1.4120

BUX long 22780 stop 22380

DOW long 11930 stop 11730

A pozició jelmondata lehetne: "July is coming". Viszonylag nagy a félelem és pesszimizmus, jönnek a vállalati eredmények és láthatóan az igen fontos S&P 1240-60 szintet eddig foggal-körömmel és sikerrel védték meg. Ebből lehet egy pár hetes kis pattanás, ahogy tavaly is. Ez szokás szerint július 4. után indulhat, tehát ez a hét még elég rázós lesz. A helyzet törékeny, úgyhogy egy megerősitett letörés esetén gyorsan változtatni kell a poziciókon. Ez "Nem vénnek való vidék", de remélem az emelkedésről azért elmondhatjuk majd, hogy "Született július 4-én".

Short reloaded

2011-06-23T08:10:00.000+02:00

A stopok dolgoztak a napokban, én meg a FED tetőn szűk stoppal szépen visszanyitogattam őket, összefoglalva:

NAZ short 2242 stop 2270

DAX short 7300 stop 7320

EURUSD short 1.4410 stop 1.4410

BUX short 23850 stop 23850

Stopokat most szűkre szabom, mert a félév végén még jöhet a szokásos kozmetikai rally.

QE2 és a bika piac vége?

2011-06-16T20:48:00.000+02:00

Nem olyan nehéz észrevenni, hogy eléggé hasonlítanak a történések a tavalyiakra, úgyhogy útmutatást onnan lehet meríteni.
Mi történt akkor? A QE kifutása, a nyári gyengeség, a görög félelmek és a gyengülő amcsi makróhelyzet miatt zuhanásba váltottak a piacok és csak az újabb QE mentette meg a hajót az elsüllyedéstől.
Mi van most? Hát nem pont ugyanez? Igaz, hogy a QE2 még csak 2 hét múlva fut ki, de már most is esnek a piacok, pánik még nincs. Sőt egyes eszközök meglepően erősek (pl. DAX, BUX, olaj, arany, ezüst). Nem nagyon akarnak esni, pedig az amcsik már lassan a Fukusima mélypontot tesztelik. Szerintem max. pár hét és ezek is követni fogják a nagy testvért a mélybe.

Technikailag az SP 1240-1250 elég fontos támasz szint. Ha ez is elesik, akkor hivatalosan is kimondhatjuk a trendfordulót. Pánikos gyorsuló esés ezalatt indulhat. Mondjuk valószínű, hogy megpróbálják megvédeni és egy erősebb pattanás is lehet pl. a jövő héten. Holnap viszont jöhet a szokásos pénteki para.

Mindenesetre én tegnap elkezdtem újra nyomogatni a sell gombot:

NAZ short 2242 stop 2270

DAX short 7190 stop 7250

EURUSD short 1.4380 stop 1.4380

UI: A netem nagyon szakadozik a monszuneső miatt, úgyhogy sokszor nem fogok tudni frissen jelentkezni a bejegyzésekkel.

Piac

2011-05-21T20:22:00.000+02:00

A letörés ugyan megtörtént, de rögtön meg is vették Amerikában. Ott még a FED pénzpumpája miatt nem lesz könnyű dolga a shortosoknak még pár hétig. Ahol nincs ilyen direkt piaci beavatkozás, ott viszont nem találtak magukra a piacok (EU, fejlődők), és csoroghatnak tovább lefele. Ezeknél lehet addig is shortokkal próbálkozni.

Long zárás

2011-05-15T23:47:00.004+02:00

Hétvége felé bezártam a longokat. A nyersanyag longokat korábban zárta a stop. A maradékot pedig azért zártam, mert egyrészt úgy tűnik, hogy a dollár újra erősödő trendbe került, ami nem tesz jót a többi eszközosztályban sem. Továbbá hó közepén általában időszakos gyengeség is jellemzi a piacokat, szemben a hó végi/eleji erősödéssel. Újra megnőtt a volatilitás és a helyzet kezd hasonlítani a március közepén tapasztaltakhoz:

Akkor letörés és pánik következett. Van rá jó esély, hogy most is ez következhet. Ha igen, akkor további shortokat is lehet majd nyitni.

DOW long 11850 zárva/closed 12650
BUX long 22700 zárva/closed 23880
EURUSD long 1.3880 zárva/closed 1.4400

Először a gyengébbeket shortoljuk:

EURUSD short 1.4300 stop 1.4500
BUX short 23850 stop 24400

Long növelés

2011-04-12T10:38:00.000+02:00

Végre volt egy komolyabb esés a vezető nyersanyagokban és támaszhoz is érkeztek. Ez a helyzet vételért kiált:

BRENT long 122.5 stop 119
Silver long 40.15 stop 37

Hogyan verjük át a kisbefektetőket, avagy mindig eljön az igazság pillanata!

2011-04-06T15:42:00.000+02:00

Sokminden történt itt amióta legutóbb írtam róla. Sok fejlesztés is volt, például a demo számlákon mostmár az élőhöz hasonlóan beállítható a pozició méret, tőkeáttétel és kezdőösszeg.

Viszont talán az egyik legfontosabb, hogy a ZuluRanking súlyait gyökeresen megváltoztatták. Akik eddig sokáig top10 szolgáltatók voltak, azok hirtelen többezer hellyel hátrább kerültek. Eddig azok, akik bekerültek a top10-be, gyakorlatilag általában leálltak a profittermeléssel. Semmit sem kockáztattak, nehogy az értékes helyüket elveszítsék. Így hónapokig lehetett változatlan helyezésben lenni érdemi profitnövekedés nélkül pár kis üzletet kötve, hogy a jutalék generálódjon.
Úgy látszik ezt elégelték meg a Zulunál. Másrészt mostmár annak sincs jelentősége, hogy saját pénzzel vagy csak demó számlán kereskedik-e a szolgáltató. Ennek az lehet az oka, hogy arra is rájöttek sokan hogyan lehet kijátszani ezt. Elég volt pl. kis pénzű saját számlán követni a jeleket, amit a jutalékokból fel lehetett töltögetni. Ennek most az lett az eredménye, hogy sokkal kevésbé fogja tükrözni a hosszú távú stabil eredményeket a rangsorolás. Sokkal gyakrabban és könnyebben fognak változni a helyezések. És sajnos megint visszatérhetnek a rövid távú virtuális eredményt hajszolók, amikben nem nagyon lehet megbízni.
A Zulutrade jelenlegi jutalékrendszere a rövid távú kereskedésnek és eredményeknek kedvez. Így nehéz hosszabb távon stabilan profitot termelő szolgáltatót találni, mivel kevéssé érdekeltek benne.

És most visszautalnék egy régebbi befejezetlen cikkre. Úgy tűnik eljött az igazság pillanata a sokáig legtöbb jutalékbevételt generáló szolgáltatónál:

Nála az volt a trükk, hogy sosem zárt semmit sem veszteségben. A veszteséges poziciókat mindig tovább építette és megvárta, amíg nyerőbe nem fordultak. A 100% találati arány szépen mutatott és sok befektetőt is vonzott. Hatalmas jutalékbevétele volt és sokáig kiválóan futott a szekér. Sokkal tovább, közel egy évig, mint gondoltam volna. Ezt viszont nem lehet a végtelenségig csinálni. És mindig az a vége, hogy az ember elbukja mindenét. Nála most jött el az a pillanat. A szolgáltató szempontjából egyébként nincs veszve semmi. Egyszerűen nyit egy új, még tiszta számlát és kezdi elölről. Ahogy az adatlapján látszik, ezt már sokszor megtette. És megint lesznek sokan, akik ennek bedőlnek. Ez a legrégibb és legjobban működő átverés. A számtalan pár dollárért kapható kereskedő robot nagyrésze is hasonló technikával müködik. A Zulutrade-en is sokan másolják ezt a módszert, mert egyértelmű, hogy ezzel lehet a legtöbb jutalékbevételt csinálni.

Ugyanis mit szeretnek a kisbefektetők? Mi a pszichológiai csapda, amit el kell nekik adni?

Magas hozam.
Magas találati arány.
Kis veszteség.

A martingale technikával mindez elérhető. A probléma csak az, hogy el fog jönni egy nagy bukás, ami viszont minden eddigi nyereséget, tőkét el fog vinni. Viszont sokáig gyönyörűen müködik a dolog. Nagy hozam, folyamatosan emelkedő hozamgörbe. Minden olyan, mint egy álom. Addigis sok jutalékot lehet beszedni, sok robotot lehet eladni. Aztán előbb-utóbb eljön a fájdalmas ébredés és sok lenullázott számla. Semmi gond, lehet indítani új néven, új számlán újra elölről az átverést.

UI: Úgy tűnik, a FOTW bedőlése nyomán a Zulunál komolyan szigorítanak a feltételeken az ügyfelek érdekében, ezért kötelezővé teszik a maximum 700 pontos stop megbízás használatát.

Piac

2011-04-06T11:30:00.000+02:00

Sokminden nem történik. Megy a szokásos araszolós rally, bár egyes piacok újra kitörés közelbe kerültek (pl. Bux). A nyersanyagok persze csúcsokat ütögetnek, ezekben lehetne venni az esést, ha lenne olyan. Én lassan elmegyek nyaralni, a pozik meg dolgoznak addigis.

Óvatos long

2011-03-23T10:32:00.000+01:00

Jelenleg ezek a pozik vannak meg az elmúlt hét cunamija után:

DOW long 11850 stop 11650
BUX long 22700 stop 22200
EURUSD long 1.3880 stop 1.3740

Még a zárásokkal vagyok adós, amik nagyjából a stop szintek szerint történtek. Egyedül az olaj long hozott jelentős profitot:

BRENT long 100.7 closed/zárva 112.5

USA nyugodt

2011-03-15T19:33:00.000+01:00

Ami biztató, hogy USA-t eddig mindig megvették napon belül, noha rövid távon lefele trendben van. Két dolog történhet:

Nem romlik tovább a japán helyzet, megnyugszik a világ és lassan megint folytatódik a felfele trend.
Jelentősen romlik tovább a japán helyzet és a pánik USA-ra is átragad, és egy múlt csütörtökihez hasonló nagy forgalmú esés jön még. És csak utána fel...

Szóval erősen függünk a japán eseményektől és bár szerintem sokmindent beáraztak már a japán, eu piacok, azért nem lehet kizárni további szakadást, pont az USA miatt. Mivel a hírek szerint a héten nem lehet kizárni további nagyobb utórengést, cunamit, atom leolvadást, ezért indokolt a fokozott óvatosság.

Ja még1 érdekesség az EURUSD erőssége mellett, az a kelet-eu tőzsdék relatív ereje, WIG ma alig esett.

Atompánik

2011-03-15T12:50:00.000+01:00

Továbbra is úgy gondolom, hogy időben látni fogjuk a héten a piac alját. Mivel ilyenkor mindent adnak, a stopok/eladások egymást generálják. A túlfeszített portfoliókban csökkenteni kell a kockázatot válogatás nélkül, ezért eshetnek még a biztonsági menedékek pl. arany is. Szóval ez a japán cunami gyakorlatilag egy cunamit generált a tőkepiacokon is. Ezt mondjuk kicsit későn ismertem fel. DE bármilyen szörnyen fog kinézni a helyzet, azért az alapvető folyamatok nem változtak. A FED nem fogja hagyni, hogy újabb visszaesés jöjjön USA-ban. Tehát meg lehet majd venni ezt a pánikot is. Technikai szintek ilyenkor semmit nem számítanak, tehát azt nem lehet tudni, hogy hol lehet venni. Óvatosaknak jobb megvárni a következő hetet, mert a volatilitás ilyenkor az egekbe szökik.

Részletesebben én se írok addig, mert a piac most nagy figyelmet kíván. Röviden annyit, hogy én is kiléptem szinte minden pozicióból és várom a lehetőségeket.

Pánikocska

2011-03-11T10:28:00.000+01:00

Kezd kicsit pánikos lenni az esés (több gapdown egymás után). Szóval a közeli napokban jó vételi alkalmak nyílhatnak akár a kistoppolt pozik visszavételével is. Ugyan ma letörhetnek fontos szintek, azonban a fő trend még mindig a felfele. Úgyhogy ilyenkor szokta megcsinálni azt a trükköt a piac, hogy egy igen fontos támaszról kirázza a longokat, sokan be is shortolják, majd nagy lendülettel indulás vissza fel az új csúcs felé... így aztán bukni fog longos is, shortos is egyaránt. Ha nem ilyesmi történne, az lehet komoly figyelmeztető jel az esetleges trendváltásra.

Olaj hedge 2

2011-03-02T17:18:00.000+01:00

Tegnap ahelyett, hogy ijedeznék egy kis eséstől, inkább növeltem az olaj longokat 50%-al. Úgyhogy részvény longokat továbbra is teljesen nyugodtan tarthatom. Amiről viszont nagyon lemaradtam, az az ezüst rally. Arany is megyeget, de azért nem ez vezet, relative gyenge még mindig.

V bottom

2011-02-24T21:31:00.000+01:00

Eddig USA hozza a szokásos korrekciós 2 és fél napos esést és a délutáni megmentő rally-t. Ha holnap nem verik le újra, akkor maradhat a bull trend rövidebb távon is.

Olaj hedge

2011-02-24T11:00:00.000+01:00

Hogy mi lesz ebből az arab helyzetből, azt nem tudom. Ha tovább eszkalálódik, akkor elképzelhető további komolyabb esés is. Amiért én kényelmesen tarthatom még a long pozikat, az az olaj longom. Akkorát robbantak az árak, hogy többet nyertem velük, mint amit az index longokból visszaadtam.

Egyébként hosszabb távon még mindig bullish vagyok a részvényekre... és nagyon bullish az olajra, úgyhogy zsákolni fogom őket a nagyobb visszaesésekben.

Relative megint nagyon erős a DOW, viszont lefele a DAX/Nasdaq vezetett. Szóval elsősorban DOW vételek lesznek.

Időben ez lesz a harmadik esős nap, elvileg innen fordulni kéne felfele, hogy az erős bull trend kitartson. Viszont szezonálisan a mai és a holnapi nap bearish, és csak a jövő hét eleje bullish. Szóval fel van adva a lecke...

Tőzsde stratégia 2011

2011-02-17T17:45:00.000+01:00

B.T.F.D.

Idén eddig ez a legfontosabb oldal, nem is kell mást nézni:
POMO

Long

2011-02-05T11:08:00.000+01:00

Tegnap visszanyitottam a longokat is:

BRENT maj long 100.7 stop 96
NAZ long 2325 stop 2240
DOW long 12040 stop 11700
DAX long 7195 stop 6995
SP long 1303 stop 1260
BUX long 23935 stop 23000

SQ

2011-02-03T23:21:00.000+01:00

Zártam a shortokat. Az ellenállások ugyan még tartanak, de úgy érzem továbbmehet a piac. Eddig max. 1-2 nap esésre futotta a medvék erejéből, és az egyiptomi parát is azonnal megvették. Lehet, hogy tényleg minden esést venni kell júniusig (QE2 mindent visz)?

SP short 1285 zárva/closed 1303
DAX short 7085 zárva/closed 7190
BUX short 23580 zárva/closed 23750
NAZ short 2330 zárva/closed 2320
EURUSD short 1.3730 stop 1.3850

UI: Ugyan célárakat nem nagyon használok, de ha az S&P képes áttörni 1315-n, akkor középtávon 1400-1440 lehet a következő megálló.

Korrekció még mindig?

2011-01-20T22:23:00.000+01:00

Tegnap megvolt ez első nagyobb beleadós nap, úgyhogy tovább folytattam a zárásokat:

NAZ long 1975 zárva/closed 2285
DOW long 10670 zárva/closed 11870 (jan 21)
DAX long 6170 zárva/closed 7095 (jan 25)

És kisebb kezdő shortok:

SP short 1285 stop 1325 (jan 21)
DAX short 7085 stop 7210 (jan 25)
BUX short 23580 stop 24100 (jan 25)
NAZ short 2330 stop 2410 (jan 28)
EURUSD short újra 1.3730 stop 1.3850 (jan 28)

Korrekció?

2011-01-17T23:26:00.000+01:00

Van egy olyan érzésem, hogy a héten látjuk a lokális tetőt, úgyhogy óvatosan elkezdtem zárogatni:

GOLD spot long 1341 zárva/closed 1360
BRENT feb long 77.5 zárva/closed 98.5

Újévi pozik

2011-01-04T13:17:00.000+01:00

Tartjuk a tavalyi longokat (a short stopok aktiválódtak) :

BRENT feb long 77.5 stop 80
DAX long 6170 stop 6590
DOW long 10670 stop 10890
NAZ long 1975 stop 2040
GOLD spot long 1341 stop 1300

Még kell kb. egy hét amíg a piac kimutatja a foga fehérjét (pénteken NFP), de addigis kis fedezeti short:

EURUSD short 1.3390 stop 1.3680

UI: Erős az olaj (tuti 100 fölé megy előbb-utóbb), DAX viszont valamiért nem megy (talán az EUR erősödés?).

Zulu 2010

2011-01-02T20:28:00.000+01:00

SLowRisk
Modellportfolió:
Kezdő összeg: 1000 usd
Kereskedési egység: 2 microlot (0.02 lot)
Eddigi élettartam: 36 hét
Maximális DD a kezdeti tőkéhez viszonyítva: -91%
Hozam (nem évesített) kb.: +89% (=Piperedmény/50)
ZuluRank: 11.

A Zulu már nem mutatja a ROI rovatot, de én az összehasonlíthatóság fenntartása miatt egy megközelítőleg helyes képlettel továbbra is a kezdeti modellportfolió eredményét fogom vezetni (ami azonos a demóportfolió tőkeáttételével). Az ősz nem sikerült túl jól, ez főleg a DD megugrásával járt együtt. A 9 hónapos profiteredményt úgy gondolom sokan szívesen elfogadnák, de a majdnem 100%-os potenciális visszaesést viszont nagyon kevesen képesek vállalni. Ez megmutatkozik a befektetők/követők számának visszaesésében is. Ilyenkor az a megoldás, hogy csökkentjük a tőkeáttételt a kereskedési egység csökkentésével vagy a tőke növelésével.

Mikulás kerestetik

2010-11-29T20:45:00.001+01:00

Egyre feszültebb az európai helyzet. Nem vennék rá mérget, hogy enyhülést és rally-t hoz a Télapó. Úgyhogy a lelki nyugalmam megőrzése érdekében ma elkezdtem fedezni a long poziciókat a gyengék shortolásával:

AUDUSD long 0.948 zárva 0.966
DAX long 6170 fele zárva 6860
BUX short 21005 stop 21600
EURUSD short 1.3240 stop 1.3460

A DAX-ban szép kirázó kör volt ma fent és lent is. USA még mindig tartja magát. Technikailag még tarthatóak a long poziciók. Persze ez a negatív hírdömping nem tesz jót, de ha sikerül átvészelni, akkor szép kis megindulás lehet belőle felfele. A szentiment már nem annyira veszélyesen überbullish. Lehet, hogy a december a kirázásról fog szólni.

Piac

2010-11-24T15:36:00.000+01:00

Itt van ez az EURO para, ennek ellenére a részvénypiacok elég jól tartják magukat és konszolidálnak. Főként a DAX mutat erőt, aminek a EURO gyengülés külön jól jön. Nagyjából ennek a sávnak az aljára lehet felhúzni a stopokat.

EURUSD long 1.3229 tegnap zárva 1.3490
AUDUSD long 0.948 stop 0.959
BRENT dec (görgetve februárra) long 77.5 stop 80
DAX long 6170 stop 6590
DOW long 10670 stop 10890
NAZ long 1975 stop 2040
BUX long 22940 stop aktiválódott 22690

Újabb vételek november 12 óta:

BUX long 21800 stop 21300
GOLD spot long 1341 stop 1300

Buy on dip

2010-11-12T09:51:00.000+01:00

A mai mini pánikot egy long trendben bízónak szinte kötelező jelleggel lehet megvenni. A szintek is adottak, mert elsődleges támaszhoz érkezett sok fontos eszköz:

S&P 1190-1195
DAX 6600-6620
BUX 21300-21500
DOW 11100
EURUSD 1.36

Napközben várhatók még beleadások és a végső szót úgyis Amerika mondja ki, ott is az utolsó 2 óra számít igazán. Ma a FED is újra pénzt hoz a piacra. Meglátjuk mi lesz belőle. Ha az eddigi trendelő minta kitart, akkor a mai aljaknak tartania kellene.

FED

2010-11-03T21:12:00.000+01:00

A FED megtette kötelességét és nyomtat még 600 mrd dollárt a következő 8 hónapban, Úgyhogy nagyjából addig lehet venni az eséseket. Továbbra is úgy gondolom, hogy idén már nagy csoda nem lesz. Araszol tovább felfele a piac. A 2-3 napos ijesztgetős esések jó vételi alkalmak lehetnek.

Piac

2010-10-13T11:18:00.000+02:00

Nyugaton a helyzet változatlan (keleten is :)). Tart tovább a "sunyi" rally. Nehezen hiszik el, mert viszonylag hosszabb konszolidációs szakaszok vannak benne, ami tetőzésre hasonlít. Persze mikor éppen már letörne a piac, akkor mindig jön valami kis szikra, amire mégis inkább pattan. Csak maradjon is így tovább, addig mehet tovább a piac felfele. November elejei FED döntésre lehet egy komolyabb hírre beleadás, de ezt megint vételekre lehet majd használni. Persze biztos lesznek még pár napos leijesztések is, de januárig én már nem tervezek semmilyen nagyobb pozicióátrendezést. El is megyek nemsokára megint nyaralni-telelni kicsit.

UI: Lassan azért a lemaradók is új csúcsra mennek, lásd DAX. Bux is követni fogja lassan, amint itthon kitisztul a gazdaságpolitikai kép.

Belongozódtam

2010-09-24T15:26:00.000+02:00

Az elmúlt napokban veszegettem ezt-azt. Főleg tegnap támaszközelben, mert viszonylag szűk stoppot lehet a tegnapi mélypont alá rakni.

EURUSD long 1.3229 stop 1.31
AUDUSD long 0.948 stop 0.931
BRENT dec long 77.5 stop 76.5
DAX long 6170 stop 6095
DOW long 10670 stop 10600
NAZ long 1975 stop 1960
BUX long 22940 stop 22690

Erősek: EURUSD, NAZ, AAPL
Gyenge: DAX, XLF(pénzügyi szektor)

Folyik a kötélhúzás, konszolidáció a csúcsok közelében. Jövő héten hóvége+hó eleje :), ami remélem hoz egy kis pénzbeömlőt a piacra.
Utána már csak az október első két hetét kell túlélni a bikáknak és lehet készülni a hagyományos Mikulás rally-ra. Uff, beszéltem!

Persze jó volna, ha ma már nem öntenék le megint a piacot. Nagy itt a csata,de amíg a NAZ kitörőben 2000 felett, addig bízzunk és tartsuk szárazon a maradék puskaport!

Piac

2010-09-16T03:00:00.000+02:00

Tegnap és ma zártam a shortokat:

BUX short 22565 zárás 23550
DAX short 6233 zárás 6233
SP short 1104 zárás 1121
EURUSD short 1.3050 zárás 1.2980
GBPUSD short 1.5745 zárás 1.5505
NQ short 1900 zárás 1925
Brent sep short 81.60 görgetve októberre zárás 78.5

Igaz, hogy a sáv még nem tört meg, de nem éreztem jól magam shortban a közelgő FED nap előtt. Már az újabb stimulusra való várakozás is képes fenntartani az árakat. Az eladók kivárnak. Ilyenkor az ellenállást is könnyebben át lehet járni. Hasonló lehet a helyzet, mint az előző FED ülés előtt:

Valószínüleg lesz egy nagy beleadós nap hamarosan. Ha FED előtt, akkor szerintem megveszik. Ha utána, akkor pedig előtte kiveszik az ellenállás stopjait.
Mindenesetre a jövő kedd utáni viselkedés lehet a következő iránymutató középtávon. Jobb kivárni nyugodtan.

Zulutrade FAQ

2010-09-12T22:43:00.000+02:00

Itt a hivatalos FAQ. A magyar nyelvre a jobb felső sarokban lehet váltani.
Demó számlán nekem csak 1 normál lot-ot enged beállítani a szignálokhoz. Hogyan tudom csökkenteni?
Demo számlán nincs kisebb méret.
Mitől függ a kockázatom? Hogyan lehet csökkenteni?
A saját kockázatod a kereskedési mérettel és a saját Stop mérettel tudod csökkenteni.
Van arra lehetőség, hogy a követett szolgáltatól függetlenül korábban lezárjunk pozíciót vagy egy jól futó pozit sajáttá tenni és nem engedni lezárni?
Igen van. Korábban le lehet zárni a Close gombbal. Lehet futtatni is, bár azt még nem tudom hogyan, de láttam már, hogy csinálták. Sőt, te magad is kereskedhetsz a számlán. Demóban ki lehet mindent próbálni. A stop/limit szinteket is felül lehet irni, csak rá kell kattintani.
Van lehetőség az mt4-el is összekötni a zulu számlánkat?
Ha a brókerednél van mt4, akkor readonly módban tudod megnézni a zulu számlát. Mt4 csak élő számlával megy.
Honnan tudom, hogy mt4 EA-t futtat a szolgáltató?
A szolgáltató mellett láthatsz egy EA jelet, ha mt4 EA-val dolgozik.
Melyiknél brókernél érdemes számlát nyitni?
Mindenkinek más szempontjai vannak. Itt egy összehasonlító oldal. Kis összeggel (párezer usd) az AAAFx-t lehet ajánlani az integráció miatt. Nagy összeggel egy régi nagy megbízható ECN bróker lehet a jó választás.
Élesben nem csinálhatok olyat, hogy 1000$ vel nyitok egy zulu-számlát és megadom neki a 0.02-es alap lotot, majd meghatározok egy maximálisan nyitható pozíciót?
Éles számlán beállíthatod akárhogyan, de én mint (nem mt4) szolgáltató csak 1 lotot tudok a zulu felületén kötni. Az, hogy ez a valós számlán mennyi lesz, az már a számla beállításaitól függ.
Mi az a ZuluRank?
A Zulu saját rangsoroló rendszere, ahol aszerint próbálják meg minősíteni a rendszereket, hogy éles számlákon mennyire várható, hogy az adott szolgáltatóval az ügyfelek is tudnak pénzt keresni. Különböző súlyokkal sok szempontot integráltak. Nem tökéletes és vannak hibái, amit ki is használnak, de folyamatosan fejlesztik. A legnagyobb súllyal az abszolút és a relatív DD szerepel, illetve az élettartam, aktivitás.
A $86,846.17 profit, amit pl. a te rendszereden látunk az azt jelenti, hogy ha 1 lottal kötnél, akkor lenne ennyi?
Igen.
Jól értelmezem, hogy neked az AAAFX-nel van számlád?
Nem az AAAfx-nél vagyok (minden nem mt4 számlára ezt írja a zulu).
A megbízáshoz azzal egy időben lehet stoppot is hozzárendelni. Az 'ütem' mező mit akarna itt jelenteni? A megbízás feladásakori árfolyamot?
Ütem = piaci ár. Limit = take profit ár.
Mit jelent a Drawdown?
Elvileg a maximális tőkeveszteség lenne, de a zulu rosszul számolja. A szolgáltatók statisztikáinál a valaha számolt (tehát a teljes élettartam) maximális DD-t viszonyítja a kiválasztott időszak profitjához. Ez nem túl informatív. Többet mond a maximális DD pipben számolva. Ezt a teljesítmény fülön láthatjuk. A helyes maximális DD-t a szolgáltató statisztikáinál a drawdown grafikonról lehet leolvasni, vagy a kereskedési történetből kiszámolni (ki lehet exportálni excel formátumba is).
Hogyan állítsam be a kereskedési méretet?
A helyes maximális DD-t (óvatosabb megközelítés szerint ennek két-háromszorosát) megszorozva a kereskedési méretünk értékével megkapjuk a potenciális várható veszteséget. Ezt lehet viszonyítani a tőkeméretünkhöz. Ez alapján látható, hogy a számlánk hosszú távon elbírja-e a szolgáltatót vagy sem. Ha nem, akkor csökkenteni kell a kereskedési méretet. Ha nem csökkentjük, akkor tudatában kell lenni a potenciális teljes tőkevesztés kockázatának. Ezért fontos, hogy a max DD pipben mérve minél kisebb legyen. Nekem pl. a 3000 pipnél magasabb DD már vállalhatatlan.
Mit jelent a Roll oszlop a kereskedési történetben?
Swap/rollover kamat a napon túli pozicióknál.
Ki lehet szűrni azokat a szignálokat, amelyek mögött nincs tényleges kereskedés, hanem csak demo?
Ki lehet szűrni, mert oda van írva, hogy ez a kereskedő élő számlájával kereskedik. A neve mellett szerepel egy $ jel is. A kereskedési történetben egy L betű jelenti, hogy élőben is lekövette valaki a szignált azonos árak mellett. Előfordulhat, hogy egy-egy jelet nem tudnak lekövetni, mert egy hirtelen piaci változás és késés miatt már túl nagy lenne a csúszás a nyitóártól (requote).
Mi az az ECN bróker?
Ahol a megbízások közvetlenül kimennek a bankközi devizapiacra és nincs requote. Nincs dealing desk, ahol felügyelik a kötéseidet. Ez általában csak a normál lot méret feletti megbízásokra vonatkozik még az alapvetően ECN brókereknél is. Tehát a zulura jellemző retail miniszámláknál majdnem biztos, hogy lesz requote és dealing desk.

Piac

2010-09-08T12:01:00.000+02:00

Egyelőre tartom a shortokat. Meglepett, hogy ekkorát pattantak a piacok. A félelem, a nagy pesszimizmus megint megbosszúlta magát a short oldalon. A sáv még mindig tartja magát, ez az ami még biztos.
S&P 1040-1110, szélesebben 1010-1140. Vannak érvek mindkét irányra.

Short: romló fundamentumok, szezonálisan gyenge ősz

Long:pénznyomtatás, pesszimizmus

Azért az elég érdekes, hogy elég sok nagy piaci guru szerint most nagy esésnek kell jönnie. Sokan be is pozicionálták magukat erre, úgyhogy a nagyobb fájdalom most talán felfele lenne. Meg is pattant a piac. Viszont az ősz majdnem mindig esést hoz. Hogy ebből mi lesz? Passz.

Sávban savanyú a szőlő

2010-09-02T10:05:00.000+02:00

Alapvetően amíg sávban van a piac, addig minden nagy piaci akciót óvatosan kell kezelni. A sáv jellemzője, hogy összevissza csapkod, kiráz mindenkit.
Most megint megvették a sáv alját, most megint fel? Viszont mire mindenki felveszi a long irányt, akkor jöhet a lefele megint...

Hogyan verjük át a kisbefektetőket?

2010-09-01T13:07:00.000+02:00

Ahogy ígértem, megírom tapasztalataimat a Zulutrade kapcsán. De szerintem hasznos lehet mindenkinek, mivel ezen a rendszeren megtalálható a legtöbb trükk, amivel manapság vakítják a könnyű és erőfeszítésmentes meggazdagodásra vágyó tömegeket. Előszöris egy kis játék.
Mi nem stimmel ezekben a biztos és nagy profitokat ígérő rendszerekben/szolgáltatókban?
(A megjegyzésbe lehet írni a válaszokat.)

Egyébként ezek a trükkök láthatólag működnek, és valószínüleg mindigis működni fognak. Még akkoris, ha ezután remélhetőleg pár magyar honfitárs már nem dől be nekik. Olyasmi pszichológia van mögötte, mint a piramisjátékoknál. Mindenki hallott róla, hogy ilyen van, ez átverés. Mégis, ha elég nagy hozamot ígérnek nekik, akkor minden óvatosságot félretesznek és megpróbálják. Hátha ez most más...hátha én nyerővel kerülök ki belőle. Persze tudjuk mi lesz a vége. Forex, casino, tőzsde...sokan hagyják ott az összes pénzüket.

Piac

2010-08-30T22:04:00.001+02:00

Továbbra is tart a sávos mocsár. A fundamentumok romlanak, viszont a jegybankok megint pénzt nyomtatnak és nagy a pesszimizmus is. Előbb hamis letörés, majd hamis kitörés is volt. Szivat a piac mindenkit, ahogy a legjobban fáj.
Sávban kétféle célravezető taktika létezik:

Nem csinálunk semmit, és megvárjuk a valódi kitörést. Ez nem könnyű, mert úgy érzi az ember, hogy kimarad valami nagy üzletből. Másrészt azt se könnyű megmondani, hogy mikor van a valódi kitörés.
Sáv szélén beleadunk/beleveszünk a piacba. Itt arra kell figyelni, hogy amikor megjön a
"valódi" kitörés, akkor nehogy beleragadjunk a sávos poziciónkba.

Egyelőre megyünk tovább lefele a sáv aljára. Pénteken fontos és általában rossz makroadatok érkezhetnek Amerikából, így addig valószínűleg a komoly (van ilyen ebben a környezetben?) vevők kivárnak. Én is visszatérek a nyaralásból. A szeptember-október mindig izgalmas, mozgalmas és általában esős szokott lenni.
A zulultrade-n is sikerült megőrizni a top5 helyezést és a befektetett vagyon is rohamosan növekszik. Remélem ősszel sikerül még rátenni +100% hozamot :)

Ha már short, legyen kövér

2010-08-12T13:26:00.000+02:00

Nyaralásból tegnap visszahívott a piac és benyitottam a nagyobb shortokat is. Kis fölészúrás után csak lefordultak a piacok a sávtetőkről. Úgyhogy elvileg most irány a sáv alja.
(Persze jó lett volna beleadni a FED őrületbe, de megint repülőn ültem és a short limitemig nem jött fel a piac.)

Longzárások:
EURHUF short 288 zárva 281.5
GBPUSD long 1.4401 zárva 1.5745

Shortnyitások:
BUX short 22565 stop 23700
DAX short 6233 stop 6410
SP short 1104 stop 1134
EURUSD short 1.3050 stop 1.3350
GBPUSD short 1.5745 stop 1.6050

Zulutrade update

2010-08-07T12:46:00.000+02:00

SLowRisk
Modellportfolió:
Kezdő összeg: 1000 usd
Kereskedési egység: 2 microlot (0.02 lot)
Eddigi élettartam: 15 hét
Maximális DD a kezdeti tőkéhez viszonyitva: -42% (419.8 usd)
Hozam (nem évesített): +199% (ezt mutatja a zulu is a %ROI rovatban)
ZuluRank: 5.

Shortocska

2010-08-06T16:45:00.000+02:00

Nyitogattam egy kis shortot:
NQ 1900 stop 1945
Brent sep 81.60 stop 85

Meglátjuk...valahonnan el kell kezdeni építeni a piramist :)

Zulutrade update

2010-08-02T17:19:00.000+02:00

SLowRisk
Modellportfolió:
Kezdő összeg: 1000 usd
Kereskedési egység: 2 microlot (0.02 lot)
Eddigi élettartam: 14 hét
Maximális DD a kezdeti tőkéhez viszonyitva: -42% (419.8 usd)
Hozam (nem évesített): +191% (ezt mutatja a zulu is a %ROI rovatban)
ZuluRank: 5.

Ellenállások

2010-07-27T17:52:00.000+02:00

Lassan itt a feltételezett sávunk teteje. Itt már meg lehet próbálni a shortokat.
DAX 5250-5350
SP 1120-1132
DOW 10500-10700
BUX 22700-23100 (bux1012 22900-23300)

Zulutrade szolgálati közlemény

2010-07-23T12:06:00.000+02:00

Szeptemberben írok részletesen a zulu-s tapasztalatokról felhasználó és szolgáltató szemmel is. Elég tanulságos, azt hiszem.

Nagyobb részt szerintem buknak az emberek, de ez kb. 60-80%-ban a saját kapzsiságuk, tapasztalatlanságuk miatt van. Nincs új a nap alatt. 100% találati arányt és havonta duplázódó egyenleget akarnak. A statisztikákban látnak ilyet, mert megvan rá a módszer, hogyan lehet feltupírozni a statisztikai eredményeket. Aztán élesben duplázás helyett padlózás jön.

Hiába írom ki nagybetűkkel, hogy nem szabad túl sokat kockáztatni, akkoris megpróbálják a 100 dolláros számlát minilottal.

Elég jól elkaptam az USD trendfordulót/korrekciót, ezért jött a nagy nyerő. Azt is mondhatnám, hogy jó adag mázli is van mögötte. Csakhogy ezután sokan azt képzelik, hogy ezt a hozamnövekedést lehet tartani egész évben és sose lesz több bukó. Pedig nem lehet, és tuti lesznek bukó időszakok is. A favorit első helyezett épp a napokban szenvedett el egy méretes visszaesést, noha az utóbbi 2-3 hónapban nagyon szépen teljesített.

A lényeg, hogy a nagy hozamok mellett a bukás lehetőségét is komolyan mérlegelje mindenki, aki befektet! 100% találati arány, és mindig nyerő program/guru nem létezik!

Zulutrade top 10

2010-07-22T14:33:00.000+02:00

SLowRisk bekerült a ZuluRank top 10-be! :-) Egész pontosan 8. helyezett.
Elértük a 110% hozamot 13 hét alatt. A ZuluRank-nek vannak hibái, de folyamatosan fejlesztik. Úgyhogy ma már elég jól tudja jelezni, hogy milyen jelzőrendszert érdemes reálisan követni. Az első helyezettet én is csak ajánlani tudom és én is használom.

Nyári sáv

2010-07-21T21:30:00.000+02:00

Ma zártam a longokat, mert lassan elindulok majd nyaralni. Úgy nézem, hogy a következő hónapban maradhat ez a nyári tili-toli az SP 1000-1130 sávban.
Egyrészt a double dip-től való félelem, másrészt az elvileg P/E alapon olcsó árak határozzák meg a hangulatot. Ugyan a sok rossz hír kicsavarta a gyenge kezekből a papírokat, de egyelőre a komoly vevők is még inkább távolmaradnak.

Bux long 21100, zárva 22500
DAX 5872 long, zárva 6040
DOW 9667 long, zárva 10250

EURHUF, GBPUSD még tartva.

Merjünk nagyot álmodni...?

2010-07-19T12:23:00.000+02:00

Számítottam az esésre USA-ban, de azért nem ekkorára :-( Azonkívűl ugye a hétvégi magyar események miatt a magyar eszközökön fokozott nyomás van.
Technikailag nézve elég kritikus szinteken vannak a piacok (eurhuf 290, sp 1065). Ha ezek a szintek nem törnek a következő 2 napban, akkor megmarad az esélye a további emelkedésnek is. Ha törnek, akkor én is zárom a longokat. Sokan várják a "nagy" esést, éppen ezért szerintem inkább egy elég széles és volatilis oldalazás néz ki inkább.

Változtak az erősorrendek is:
DAX relative ereje eltűnt
EUR viszont mindennel szemben erős lett
BUX is relative erős (egyelőre)
Arany is gyengélkedik, de azért még mindig bull hosszútávon

Piac

2010-07-12T18:44:00.000+02:00

Egyelőre ez a munkakoncepció:
adjunk_bele_minden_emelkedésbe_nem_hiszem_el_miért_emelkedik_tovább rally

Úgyhogy pozik tartva:
Bux long 21100 stop 20200
EURHUF short 288 stop 292
GBPUSD long 1.4401 stop 1.4568
DAX 5872 long, stop 5872
DOW 9667 long, stop 9667

Meglátjuk a jelentésekkel hogyan birkózik meg a piac.

UI: Mellesleg Buxban Follow Through nap volt a múlt csütörtök.

Zulutrade update

2010-07-07T23:09:00.000+02:00

SLowRisk
Modellportfolió:
Kezdő összeg: 1000 usd
Kereskedési egység: 2 microlot (0.02 lot)
Eddigi élettartam: 10 hét
Maximális DD a kezdeti tőkéhez viszonyitva: -42% (419.8 usd)
Hozam (nem évesített): +90.2% (ezt mutatja a zulu is a %ROI rovatban)

A DD(+kockázat) nagyon megnőtt, mondjuk a hozam is.

Szolgálati közlemény:
Ahogy én megfigyeltem, tipikusan azért buknak az emberek a zulun, mert egyszerűen túl nagy kockázatot vállalnak. 200-300 usd számlákon próbálnak meg 1 minilottal kereskedni és 1 hét alatt duplázni. Ez előbb-utóbb tuti tőkevesztéshez vezet! A forex már önmagában is elég nagy kockázatú a nagy tőkeáttétel miatt. Nem kell ezt még fokozni azzal, hogy elviselhetlen mértékűre növeljük a kockázatot/tőkeáttétet!
Egy konzervatívabb beállítással (mondjuk 1000 usd/1 microlot) is a banki kamatok többszöröse nyerhető. Akinek ez nem elég, az menjen inkább kaszinóba, ott gyorsabban el lehet bukni a pénzt.

Pánik alj

2010-07-01T19:34:00.000+02:00

Asszem itt az idő vásárolni...még kicsit óvatosan a holnap miatt... picit félve, de kezdem visszavenni a pozikat.

Piac

2010-06-30T10:21:00.000+02:00

Én most kivárok péntekig (nonfarm payrolls). Annyira rossznak tűnik a helyzet, hogy az már jó is lehet. SP 1040 tegnap leszúrt, fejváll alakzat validálódhat. Rossz hírek minden nap, már előre félnek tőlük, jó hírek ignorálva. Tehát, aki ezekre a jelekre nem dobott el minden longot, az talán már nem is fog. Szóval elég kétesélyes a dolog. Ha rendesen letörik az SP 1040 (bár mostmár inkább 1029), akkor az tényleg megapánikot okozhat, amiben nehéz lesz megállni lefele. Másrészt, ha hétfőig kihúzza a piac beszakadás nélkül és elkezd felfele araszolni, abból még a szokásos adjunk_bele_minden_emelkedésbe_nem_hiszem_el_miért_emelkedik_tovább rally is lehet. Szóval kivárás, konszolidálódás (SP 1030-50).
Pozikat tartom, stopok behúzva. Amit kiütnek, az így jár. Ami még megmaradt:

Figyelőlistán, billeg a léc (stop):
Bux long 21100 stop 20200
EURHUF short 288 stop 292
DAX long 5858 stop 5910
BRENT (aug) long 75.6 stop 73.6.

Ezzel egyelőre nincs semmi gond, csak tartani kell:
GBPUSD long 1.4401 stop 1.4568
(gbp most valamiért bivalyerős, alig bír esni pedig...)

Zulu kérdések

2010-06-30T09:27:00.000+02:00

Tudom Zuluval kapcsolatban van elmaradásom...dehát a fő piacokon is nagy történések vannak most :( Megjegyzésbe írhattok kérdéseket, tapasztalatokat, amikre igyekszek válaszolni.

Pozik update

2010-06-28T13:41:00.000+02:00

Figyelőlistán, billeg a léc (stop):
Bux long 21100 stop 20200
EURHUF short 288 stop 292
DOW long 10250 stop 9980

Ezekkel egyelőre nincs semmi gond, csak tartani kell:
GBPUSD long 1.4401 stop 1.4568
EURUSD long 1.2186 stop 1.2186.
DAX long 5858 stop 5910
BRENT (aug) long 75.6 stop 73.6.

Támaszok elestek

2010-06-25T12:20:00.000+02:00

Long szempontból nem jól alakulnak a dolgok. USA nagyon gyengének látszik. Ott van még a legfontosabb támaszunk az SP 1040...meglátjuk.
Ugye az volt az elmélet, hogy a wall of worry-n fog majd emelkedni a piac...helyette pont ezen csúszik lefele. 4 és fél nap folyamatos esés után kezd megint kicsit pánikolós lenni a hangulat. Ez az egyetlen ami támogatna egy pattanást, sajnos elég gyenge érvnek tűnik. Mindenesetre hétfőre okosabbak leszünk.
A májusi esést az EURUSD zuhanása vezette, most viszont az amcsi piac vezet lefele (ill. a kötvényhozamok). EURUSD egész jól tartja magát, relative a DAX is.
Lehet, hogy igaza lesz Jim Rogersnek az EURUSD long +SP shorttal?

Támaszok

2010-06-23T11:27:00.000+02:00

Rövid távon tartania kellene a támaszoknak:
DAX 6180, SP 1090, DOW 10200, EURUSD 1.2240, BUX 21400

Long....

2010-06-21T08:34:00.000+02:00

Sok változás nincs. Talán annyit mondhatnék még, hogy éljen Kína! :)) Lehet menni nyaralni.

Long

2010-06-15T11:57:00.000+02:00

Úgy tűnik, mehet felfele a piac...sok a hitetlen. Jönnek a rossz hírek, de lerázza a piac.

SP shortok záródtak 1082. DOW longot nyitottam 10250 stop 9980.
EURUSD shortot zártam 1.2186 és kisebb longot nyitottam, stop 1.2080.
BRENT (aug) long 75.6 stop 73.6.

Poziciók

2010-06-10T10:40:00.000+02:00

Mivel mostanában éppen amcsi kereskedési időben szoktam repülőn ülni, ezért lehetetlen azonnal lekereskednem, hogy törik-e az 1040 támasz, vagy sem.

Amúgy is elég necces a helyzet. Egyrészt a szentiment ultrabear, ez mindig jó táptalaj egy pattanásnak (a semmiből). Másrészt viszont mintha pénze/szándéka nem nagyon lenne a vevőknek. Eddig csak a támasz éppenhogy megvédésére futotta, többre nem. Szóval akármi lehet, én meg nem tudom lekereskedni.

Úgyhogy hétfő óta ellentétes pozikat nyitottam (hedge) stopokkal védve, amik majd kioldanak ha valami lényeges elmozdulás történik:

SP short 1203 stop 1082 / DAX long 5858 stop 5858 (shortok 6060 záródtak)
EURUSD short 1.352, stop 1.312 / GBPUSD long 1.4401 stop 1.4401
Ami nincs fedezve:
EURHUF short 288 stop 292
Bux shortokat (25300) megforditottam: Bux long 21100 stop 20200

Na megyek, megint indul lassan a gép...

UI: Még1 érv a long mellett: itt a foci vb. Az ilyen események (olimpia, foci vb/eb) alatt valahogy nem nagyon szoktak esni a tőzsdék. Talán a londoni brókerek is inkább meccset néznek :)

Helyzet

2010-06-07T11:42:00.000+02:00

Hát az elmúlt napok nem voltak eseménytelenek...elég nagy már a pánik.
Tehát akár meg lehet próbálni megvenni. SP 1040 persze kiemelten fontos szint!! Ha törik, akkor longoknak nincs helye. DAX továbbra is relative elég erős. Bux 20000 is elég erős támasznak tűnik egyelőre.
Zulu: Nem tudtam tartani az eredeti tervet, nagyot nőtt a DD. Ennek asszem az az oka, hogy amikor a saját számlás kereskedésemre ennyire kell figyelni, mint az elmúlt napokban, akkor egyszerűen nem maradt elég energiám/figyelmem a szignálra.
Vizumügyekből kifolyólag egyébként utazás közben vagyok a héten, szóval részletesebb értékelések csak 1-2 hét múlva...
Addigis a lényeg, hogy a nagy volatilitás miatt nagyon kell figyelni, védeni a poziciókat. Hirtelen pattanás is jöhet, de SP 1040 alatt nincs miért longokkal próbálkozni, stop loss. Ez a heti stratégia.
UI: EURHUF short is jónak tűnik 289 körül, stop 301

Zulutrade éles számla

2010-06-02T15:00:00.000+02:00

A demó és az éles számlák eredménye különbözik. Egyrészt a brókerek a zulu jutalékát beépítik a spreadbe, ez minusz 1-1.5 pip. Másrészt a bróker szerverére kis késéssel (pár másodperc) jutnak el a szignálok, emiatt is általában 2-3 pip veszteség érhet minket. Persze nem mindig, néha éppen a késés miatt lesz jobb az éles eredmény akár 5-10 pippel. Általában elmondható, hogy az éles eredmény ügyletenként 2-3 pippel rosszabb, mint a demó eredménye. Ez azt is jelenti, hogy azon szolgáltatók, akiknek az átlagos pip nyeresége 4 pip alatti, azok éles számlán nem fognak nyereséget hozni.
Sok brókernél lehet számlát nyitni, mindnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Teljesülés szempontból amit én eddig tapasztaltam mini számlákon az az, hogy általában 0.5-1, néha 2 pippel jobban teljesülnek a megbizások az FXDD, Alpari, GAIN bróker számlákon.

Zulutrade demoszámla alaplépések

2010-06-02T13:34:00.000+02:00

Számlanyitáshoz csak követni kell a lépéseket:
Számlabeállítások:

A lot méret demóban csak standard lehet, nem számít mire állítjuk. Éles számlán lehet állítani mini(0.1) és micro(0.01) méretre is.
A demó számla 50000 usd-vel és standard lot mérettel indul. Ez arányosan megfelel egy 1000 usd miniszámlának 2 microlot kereskedési mérettel.
Ez a modellportfoliónk mérete és kockázati szintje is.

A Maximum Nyitott Lot-ok számát én most 5-re állítom, mert csak egy szolgáltatót fogunk felvenni. Nyilván, ha több szolgáltatóval dolgozik az ember, akkor ezt a számot növelni kell, de közben vigyázni kell, hogy ne nőjön túl nagyra a kockázati szintünk. Mondjuk demó számlán akár limit nélkülire is állíthatjuk, ha több szolgáltatót akarunk tesztelni.
A Mentés gombot mindig meg kell nyomni, mert csak akkor érvényesülnek a változások!
Szignál Szolgáltató hozzáadása:

A Zuluranking rangsorolja a szolgáltatókat mindenféle szempont szerint (pl. élettartam, profit, max DD). Van sokkal több szolgáltató is, de én kiválogattam a szerintem legjobbakat. Itt azért nem látszik több. A kiválasztási szempontokról majd később...
A plusz jelre kattintva lehet szolgáltatót felvenni megadva a kereskedési méretet (ez befolyásolja leginkább a kockázatunkat).
Újra Számlabeállítások:

A Haladó Beállítások-ra kell kattintani, akkor lehet beállítani saját Stop megbízást. Sose bízzunk egy szolgáltatóban se annyira, hogy ezt nem tesszük meg! Egyszerűen több hiba is felléphet a rendszerben. Például a szolgáltató nyit egy poziciót és aztán bármi oknál fogva kilép (magánügy, net szakadás, stb.) és már nem tud megfelelő stop szintet beállítani (rosszabb esetben nem is szokott). Vagy a zulu szerverénél történik valami hiba és nem megy tovább/késik a zárási megbízás. Ekkor nincs semmi, ami megvédjen minket egy potenciális nagy bukótól, csak az a stop megbizás, ami már a saját brókerünk szerverén van.

Az, hogy ez mekkora legyen, az függ a szolgáltató kereskedési stílusától és a saját kockázati szintünktől. Nálam pl. 100 alatti stop kicsi, sokszor feleslegesen kiütődne. Egy hosszabb trackrecord után ki lehet számolni mi az optimális. Ez nekem 100 és 200 között van valahol.(Kiszámoltam és 355 lett. Úgyhogy minimum 150-et célszerű beállítani.)
Beállítok 120-at, mentés:

...majd a Biztonságos opció, megint mentés.
Itt még szolgáltatók, pénznemek szerint lehet állítani a kereskedési méretet, maximális lotszámot. Ha a globális maximumot beállítottuk, akkor ezekre itt valószínüleg nincs szükség.
Készen is vagyunk, elvileg egyelőre már semmi dolgunk.
(Azért néha előfordulnak rendszerhibák, emiatt nem árt, ha 1-2 naponta ránézünk a nyitott poziciókra. Ezekről majd máskor...)

Piac

2010-06-01T10:40:00.000+02:00

Hát kezdünk megint lefordulni...SP 1040-60 alatt elég komoly lejtő van. Még nem vagyunk persze ott, de az EURUSD nagyon teszteli az eddigi minimumot (már le is törte!).
Shortok még mindig tartva, stopok már nyerőben:
EURUSD short 1.352, stop 1.312
SP short 1203 stop 1177
BUX short 25300 stop 23900
DAX short 6210 stop 6060

Miért fontos a kis drawdown?

2010-05-31T13:47:00.000+02:00

A Nyilasi blogon született egy kiváló írás az alapkezelés egyik problémás vetületéről. Nem fogom megismételni az ott leírtakat. A Zulutrade szignálkövetése inkább a nyílt alapokhoz hasonlít. Itt is bármikor ki-be szállhat az ember (=követi vagy éppen nem az adott szignált), még visszaváltási díj sincsen. Azért lényeges különbség, hogy ez nem teljesen laikusoknak készült. Tehát nem annyiból áll a dolog, hogy beállítom az adott szolgáltatót magamnak és aztán kész, várom az eredményt.
Nagy mértékben személyre szabható, a kockázati szint egyénileg állitható. Ebből fakad az a hátrány, hogy sokan öngyilkos mértékű kockázati szintet állítanak be és elég hamar elveszítik a tőkéjüket még a legjobb szignálokkal is. Erről majd később részletesen írok.
Lényeg a lényeg, hogy az emberek általában a múltbeli hozamok alapján döntenek arról, hogy hová tegyék a pénzüket. Namost hiába tud felmutatni mondjuk egy alap 100% hozamot, ha az éppen beszálló ügyfél szembe találja magát egy 50% visszaeséssel. Aki az elején szállt be, az nyugodtan kiüli a következő nyerő időszakot, viszont aki éppen a visszaesés előtt, az gyorsan kivonja a pénzét (illetve már csak a felét). Állandóan alacsony DD kell ahhoz, hogy ezt elkerüljük. Most idézek a fenti blogból: "bárki bárhol száll be vagy ki, semmiképpen ne bukjon nagyot az alappal, hosszú távon pedig nyerjen". Ez az én célom is, mivel akkor keresek több pénzt, ha sokan választják a szignálom, ezáltal több jutalékot kapok. Ha bejön egy nagy bukó, akkor sok ügyfél gyorsan és könnyen elhagyja a hajót és sose tér vissza.
Nálam a cél az, hogy a maximális DD sose haladja meg az 1000 pipet. Tehát egy 1000 usd-vel (ami a tipikus kezdőméret) és 5 microlottal kereskedő ügyfélnek is legyen esélye az életben maradásra.

Zulutrade

2010-05-30T14:25:00.000+02:00

Talán kissé túloztam a hedge fund-al :) Azért is írtam, hogy "próba" "alap". Szóval ez egy kísérlet egyelőre a részemről. Sok ismerős, barát megkeresett már az évek során, hogy kezeljem a pénzüket, de eddig elhárítottam ezeket a kéréseket. Főként azért, mert kialakult egy kereskedési stílusom, ami nekem megfelel, de sokaknak valószínűleg nem. Tehát, ha ugyanúgy kezelném mások pénzét, mint a sajátomat, akkor sokan gutaütést kapnának valőszínüleg. Itt arra gondolok, hogy én elég nagy (open=nyitott poziciókkal) drawdown-t (mi erre a jó magyar szó? tőkeveszteség?) is elviselek (tehát nagyobb kockázatot) a nagyobb haszon reményében. Ez mondjuk 30-40% is lehet. Van annyi tapasztalatom és önbizalmam, hogy tudjam ez visszajön előbb-utóbb, de egy tőzsdéhez nem értő embernek ezt nyilván nehéz elviselnie. Én is megijednék, ha odaadnám valakinek a pénzem és a következő havi elszámolás -20% mutatna. Nade most megróbálok kicsit másképp kereskedni, tehát a legfontosabb szempont a lehető legkisebb drawdown (továbbiakban DD) lesz.
Szignálszolgálatatás: Sok ilyen van. Elő lehet fizetni, kapja az ember a jeleket és próbálja lemásolni több-kevesebb sikerrel.
Hedge fund: Befizeti az ember a pénzét bizván az alapkezelőben, aki kereskedik helyette megfelelő jutalékért.
Zulutrade: Ez ez egy kicsit a kettő között van. Annyiban több egy sima szignálszolgáltatásnál, hogy a rendszer itt automatikusan leköveti a szignálokat, nem kell a befektetőknek maguknak kereskedni. Nem teljesen tökéletes a dolog, mert van azért kis késés a szignál és az éles teljesülés között, de többé-kevésbé azonos eredményt kapunk, mint az eredeti szignálnál.
Szóval én is kipróbáltam a zulut, mert gondoltam milyen lehet mondjuk szabadság/nyaralás alatt is pénzt keresni, amikor nem akarok a piaccal foglalkozni. De persze az ottani szignálok nagy része hosszabb távon szerintem használhatatlan (=idővel elbukja a tőkénket). Viszont kipróbáltam, hogy tudok-e úgy kereskedni, ahogy én szeretném, hogy kereskedjenek a pénzemmel. Eddig, úgy tűnik, sikerült.

Egyelőre ennyit bevezetésként. Még sokmindent szeretnék ezzel kapcsolatban leírni (miért, hogyan, útmutató), amit a következő hónapban meg is fogok tenni, ahogy időm engedi.

Ha valaki veszi a bátorságot és kipróbálja: első 1-2 hónapban mindenképpen csak kockázatmentes virtuális demószámlán tegye!! (Mivel neki is új még és nekem is.) És utána is csak viszonylag kis összeggel szabad belekezdeni.
Sok pénzt én csak hiteles többéves trackrecorddal rendelkezőre bíznék. És nekem egyelőre ilyenem nincs. Remélem továbbra is szép lesz a teljesítmény, de mivel ez nekem is új dolog, ezért semmit se lehet kizárni (még a teljes tőkevesztést sem, főleg ugye a nagy tőkeáttételű forex piacon).

Összehoztam egy kis listát az általam jobbnak (kipróbálni érdemes) tartott szignálokból (bal oldalon). És ez az én kezdő "alapom": SLowRisk.

Modellportfolió:
Kezdő összeg: 1000 usd
Kereskedési egység: 2 microlot (0.02 lot)
Eddigi élettartam: 5 hét
Maximális DD a kezdeti tőkéhez viszonyitva: -10.1% (101 usd)
Hozam (nem évesített): +36.6% (ezt mutatja a zulu is a %ROI rovatban)

Ellenállás

2010-05-26T07:07:00.000+02:00

SP 1090-1100 zóna egyértelműen fontos iránymutató most.

Hedge fund business

2010-05-25T11:08:00.000+02:00

Szóval, ha már minden kolléga, akivel nagyjából együtt kezdtük a szakmát elindította saját alapját (Vakmajom, Nyilasi, Topkaiser), akkor én se akarok kimaradni a sorból. Szóval eddig félig-meddig titkos projectként már fut egy próba "alap". Ez a dolog még nekem is új, nagyon új. Máshogy kell tradelni, mint a saját tőkét (legalábbis nekem). És ciki lenne, ha nagy piros mínuszokat látnátok az egyenlegen. De egyelőre nagy kövér zöld számok vannak. Remélem felkeltettem az érdeklődést :) Bővebbet nemsokára...most inkább ütöm kicsit a vasat/piacot, amíg meleg.

Sáv

2010-05-23T13:59:00.000+02:00

Sávtetőről lefordult a piac, pénteken pedig megvették az alját. Szóval maradt a volatilitás, rángatás. Érzésre (pozira) inkább le, de akármi lehet a sávban szokás szerint.

Konszolidáció update

2010-05-14T11:24:00.000+02:00

SP ellenállás úgy tűnik inkább 1180, Bux 24000. Dax a kakukktojás, mivel most nagyon erős. Talán rájöttek, hogy a gyengülő euro jó az exportnak? USA mintha most lemaradna (nekik meg az erösödő usd nem jó). Szóval meglátjuk mi sül ki ebből.

Gyenge eszközök (short):
EURUSD
Bux
ATG,IBEX (görög, spanyol index)

Semleges:
USA, olaj

Erős:
arany
DAX (egyelőre rövid távon)

Ebből össze is lehet dobni rögtön egy jó kis portfoliót:
Long: arany, kis dax
Short: eurusd, bux,atg,ibex
Nem hiszem, hogy ezzel bukni lehet a következő hónapokban (persze beszállókat is jól kell időziteni).

Konszolidáció

2010-05-11T10:51:00.000+02:00

Van egy elég széles sávunk. Támasz SP 1060-1090, ellenállás 1140-1170. Nagy a volatilitás, napi kereskedéssel is szépen lehet keresni. Gyenge longokat is kipucolták, shortokat is. Kell pár nap, amig újraépítik. Addig csapkodás várható, aztán majd kiderül melyik irány az erősebb. Mondjuk én még mindig inkább a shortra szavazok (EURUSD-n nem sokat segített a csomag). Poziciókat tartom, persze közben én is nyerészkedtem azért rövidebb távban is.

Pánikban venni?

2010-05-08T10:43:00.000+02:00

Két gondolat ehhez a tőzsdei alapigazsághoz:

1. Ezt az ökölszabályt már majdnem mindenki ismeri, a szakmédia is tele van vele. Tehát jön az első nagy pánik, mindenki bevásárol, aki eddig a partvonalon állt vagy shortolt. De a piac a nagyobb fájdalom irányába szokott menni (másik alapigazság), szóval akkor most fel? Szerintem nem. Inkább le, hogy a tutinak gondolt pánikvevőket is megégesse a piac. Majd inkább a második, de inkább a harmadik nagy pánik után lehetne venni, amikor már tényleg senki se mer.

2. A kereskedés 60-70%-át az automata rendszerek adják. Namost nekik nincsenek érzelmeik, nem pánikolnak. Nő a volatilitás, erre kockázatot kell csökkenteni, tehát eladni...ami további rendszereknél csapja ki a biztosítékot/stoppot. Ilyenkor nincsenek támaszok, minden rendszer hasonló algoritmus alapján lép, tehát egy irányba iszonyatos momentum gerjesztődik. Lásd. csütörtöki DOW esés (de ugyanez volt 2008 augusztusában). Egyéves emelkedés után gigaprofit van a longokon, ha 10%-ot ütnek bele a piacba, még akkoris 80% haszonnal lehet eladni (de aki nem az alján vett, átlag akkoris 20-30% nyerő marad neki). Ebbe beleállni venni, szerintem tőzsdei öngyilkosság.

Stratégia update

2010-05-07T13:29:00.000+02:00

Úgy tűnik, hogy rövid távú pattanás van a tegnapi sokkból...ami még mehet akár feljebb is (szvsz max SP 1160), de én óva intek a hosszabb távú longok felvételétől. Valószínűleg trendforduló van, tehát emelkedésekben továbbra is short. Látjuk még az SP 1100 hamarosan, amit nem fognak rögtön megvenni. Tegnap pedig lehetett látni milyen gyilkos tud lenni, ha egyéves emelkedés után mindenki szabadulni próbál a részvényektől. Legyünk óvatosak, okosak...akkor adjunk, amikor kapkodnak érte. Hallani olyan véleményeket, hogy a tegnapi pánik kitisztította a piacot, így mehet tovább fel újabb csúcsok felé. Na ebben én most nem hiszek. 5 perces pánikban nem tisztul ki a piac, ma sincs pánik, veszik mindenütt a gap down-t. Szóval a bullish megszokás/szentiment még nagyon él, lesz még itt pánikesés megint.

Pánik

2010-05-07T08:53:00.000+02:00

Tegnap lehetett kis izelítőt kapni USA-ban milyen is a pánik selloff.